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　私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至12月22日，有業(yè)績記錄的19831隻私募證券產品今年以來收益均值為-1.59%，其中9278隻產品實現(xiàn)正收益，佔比為46.79%。

　今年來債券策略幾乎每個月均實現(xiàn)正收益。期貨及衍生品策略整體表現(xiàn)僅次於債券策略，今年來期貨及衍生品策略整體表現(xiàn)可謂一波三折，開年表現(xiàn)欠佳，之後有所好轉，近一個月又出現(xiàn)了較大回撤，好在最終依然實現(xiàn)了正收益。數(shù)據(jù)顯示，截至12月22日，有業(yè)績記錄的2280隻期貨及衍生品策略產品今年來收益均值為2.93%，其中1304隻產品實現(xiàn)正收益，佔比為57.19%。

　年初領跑的股票策略，今年來表現(xiàn)墊底，主要是受到A股市場震盪下跌拖累，12月，A股各大指數(shù)均創(chuàng)出新低，使得股票策略表現(xiàn)進一步雪上加霜。截至12月22日，有業(yè)績記錄的12480隻股票策略產品今年來收益均值為-3.96%，在五大策略中墊底，其中實現(xiàn)正收益產品數(shù)量為4880隻，佔比為39.10%。

　組合基金因為在股票基金方面的配置較重，股票基金表現(xiàn)欠佳也連累了組合基金表現(xiàn)。截至12月22日，有業(yè)績記錄的880隻組合基金今年來收益均值為-1.59%，其中9278隻產品實現(xiàn)正收益，佔比為46.93%。此外，多資產策略因為配置較為分散，所以表現(xiàn)略強於組合基金。截至12月22日，有業(yè)績記錄的2608隻多資產策略產品今年來收益均值為-0.27%，其中1383隻產品實現(xiàn)正收益，佔比為53.03%。(深圳商報記者 陳燕青)